+7 _929 77 00 00 6 (Viber, Whats up, Telegram)     info@kbrobot.ru     qpiles@gmail.com (запасной)    

Как “читать” тесты автоматических торговых систем(торговых роботов). Краткое руководство по анализу “кривой EQUITY” в WEALTH LAB

Что работало прошлом - будет работать и в будущем!

Перед тем как принять решение о запуске той или иной механической торговой системы в реальную торговлю трейдер, желающий стать профессионалом, должен обязательно тестировать на прошлой истории свои гипотезы о рынке. Именно биржа дает нам такую возможность - понять еще задолго до старта своего бизнеса( а трейдинг именно бизнесом и является), работала ли та или иная торговая стратегия на истории.

Уже не требуется переживать по поводу таких вопросов как "а вдруг не пойдет?", "а вдруг не окупится?". В любом другом деле такие мысли всегда будут возникать в голове.

К примеру, возьмем открытие магазина. Вложены деньги в холодильники, кассовые аппараты, товары. И на каждом этапе создания этого предприятия всегда начинающего будет терзать мысль:"А вдруг клиент не пойдет ко мне за товаром?".

Используя возможности тестирования своих торговых роботов на предыдущих данных трейдер приобретает уверенность в будущем, что дает ему силу для решительных действий на рынке. При этом идея уже превращается в прибыльную торговую стратегию.

Таких вопросов :"А когда закрыть позицию?" , "А куда мне поставить стоп-лосс?", "А не взять ли мне плечо?"-уже не возникает при использовании автоматической торговой системы, так как стратегия уже протестирована на графике цены. Если так же применить широкую диверсификацию по торговым системам, то эффект будет значительно лучше.

Как тестировать идею?

Для того, что бы понять, работает та или иная торговая стратегия, трейдер может выбрать два способа проверки: тестирование вручную или тестирования с помощью специального программного обеспечения такого как WEALTH-LAB(посмотреть программу можно на страничке: Тестирование и автоматизация с WEALTH-LAB 3) , OMEGA, METASTOCK.

Обычно при отсутствие навыков программирования пользуются первым способом. Он имеется право на жизнь. Но тестировать механическую торговую систему "ручками" на истории на 5 минутном графике за последний год боюсь под силу не каждому, поскольку нервы сдают раньше, чем вы получите даже приблизительные результаты, так как работа эта ужасно кропотливая и нудная.

Но если вы прибегаете к помощи специальных программ, таких как WEALTH LAB, то тесты торговых стратегий произвести уже гораздо легче. Достаточно знать встроенный язык(он имеется в каждом виде софта такого рода) и на нем уже описывать свою автоматическую торговую систему. В программу загружается график цены, который найти в Интернете достаточно просто, и, прогоняя бар за баром, программа сама считает результат.

Как анализировать результаты теста торговой стратегии?

Представим, что у нас уже есть идея, и тест по ней уже сделан. Что дальше делать и как принимать решение об адекватности нашего прогноза? Для примера возьмем следующий тест на акциях сбербанка за 2009 год по стратегии Канал и изучим его:
Канальная торговая система на акциях сбербанке

Это обычный укороченный тест автоматической торговой системы, который выдает WEALTH_LAB при запуске алгоритма, который задал трейдер. Вкратце обсудим показатели, которые наиболее требуют внимания:

Starting capital - стартовый капитал, с которого начинается имитация.

Ending Capital - конечный капитал, который получен после прогона теста.

Net Profit - прибыль абсолютная.

Net Profit % - прибыль в процентах.

Number of trades - количество сделок.

Max Drawdown- максимальная просадка.

Max Drawdown % - максимальная просадка, выраженная в процентах.

Max Drawdown Date - дата максимальной просадки.

Так же видно два столбца: Long+Short, Buy&Hold. Где первый сводит результаты по тестируемой торговой системе, а второй - результат по стратегии КУПИЛ И ДЕРЖИ, то есть что бы было, если купить в начале срока тестирования и продать в конце(по сути простое инвестирование). Анализ рисков по механической торговой системе и сравнение с движением актива-вот два основныx параметра при просмотре теста.

Первое на что надо обратить внимание - доходность и максимальная просадка(хотя и эти параметры у торговых роботов для QUIK не дают полную картину об эффективности системы ). С доходностью понятно - с реинвестированием примерно 600%. Но что такое Max Drawdown? Это максимальное отклонение вниз линии счета, до появления следующего нового максимума на счете. Проще, это будет посмотреть на рисунке :

График дродауна в торговой системе

Этому показателю нужно всегда уделять особое внимание. Во-первых, это поможет дать нам ответ на вопрос: " А можно ли нам использовать "плечо"?" . В приведенном примере, если бы трейдер взял деньги в кредит у брокера размером со свой счет( одно "плечо"), то он получил бы великолепную результативность за год : порядка 1200% , хотя скорее всего из-за эффекта реинвестирования итог был бы гораздо больше! Но при этом он увеличил бы просадку тоже вдвое. От рисков никто не освобождает при работе с "плечом". То есть на счете , попав в полосу не удачных сделок, могла нарисоваться дыра в 50% . Много это или мало? Пускает решает каждый сам.

Но WEALTH LAB помог нам определить наши риски! Какое в итоге "брать плечо" зависит от агрессивности трейдера, характера торговли. Самый лучший вариант - диверсификация по механическим торговым системам. Когда одна торговая система "сидит в просадке" - другая приносит прибыль, ликвидируя негатив. Но если бы вдруг трейдеру захотелось бы взять 2 "плеча", то он с гордостью бы перенес (а перенес бы? ) просадку в 75%! , что сродни с разорением.

Так что грамотно анализируйте свои просадки! Пускай риск-менеджер вашего брокера ищет себе другое место работы!

Еще один важный момент анализа автоматических торговых систем c помощью WEALTH LAB - сравнение с торговой стратегией КУПИЛ И ДЕРЖИ(BUY & HOLD). Какой смысл использовать какую либо торговую систему, если она принесла такую же доходность и при таких же рисках, что и актив, на котором трейдер ведет торговлю?!

Из приведенного выше теста в WEALTH LAB видно, что инвестиция в акции сбербанка дали бы 256,77% прибыли за 2009 год. Они открыли год с ценой 23 рубля , а закрылись в конце на уровне примерно 86. При этом просадка была аж 43% ! Что является весьма высокой величиной. При такой просадке был бы риск, что нервы просто бы не выдержали, и трейдер бы закрыл позицию.

За тот же самый период автоматическая торговая система дала результат в 2,3 лучше чем сама акция по доходности и в 1,89 меньше была просадка. То есть мы увеличили доходность и при этом уменьшили риск! Именно это мы и хотим добиться при использовании методологического подхода при торговле.

Быть бедным плохо уже потому, что это занимает все ваше время.

-Биллем де КОНИНГ

8 ответов

  1. qwerty
    Законо ли использовать в работе с квиком роботов, ботов, советников?
  2. алексей
    МОЖНО-ЛИ ПОСТАВИТЬ РОБОТА В КПК
    • admin
      Алексей, здравствуйте! На текущий момент такое невозможно. Только в стационарной версии QUIK
  3. Владимир
    Спасибо за оперативность. 1.По индикатору, насколько я понимаю не возможно получит хорошую прибыль внутри дня, а протестировать на исторических данных и оптимизировать под бумагу для этого необходимо иметь другую программу? 2. Индикатор конечно интересный но невозможно его использовать в слепую(без тестирования и оптимизации). Спасибо.
    • admin
      1. Получить прибыльно можно хоть внутри дня, хоть и в среднесрочной перспективе по этому индикатору. А что бы тестировать параметры -нужна программа <a href="https://kbrobot.ru/video_wld.html/" rel="nofollow">WEALTH LAB</a>
  4. Владимир
    Добрый день! 1.Можно-ли использовать данный робот на ММББ и срочном рынке сразу на нескольких бумагах и фьючерсах с разными параметрами в одном квике или в 2 квиках в связи с тем что сигналы будут нечастые? 2.Что касается обновлений и технической поддержки на сколько ее можно получить оперативно? 3. Не скромный вопрос почему данный робот самый дорогой? Спасибо!
    • admin
      Владимир, здравствуйте! 1. Да, можно, но только в одном QUIK 2. Как сейчас получили ответ-так же и тех поддержка. В рабочее время максимум 5 минут 3. Он наиболее гибкий в настройках, если речь идет об Ишимоку.

Оставить комментарий


2 × восемь =