Вы тут: Главная / Робот QUIK / Бесплатные роботы / Японские свечи

Автор статьи Черных Евгений.

Анализ японских свечей является обособленным разделом в трейдинге. Основное отличие от классической техники является изучение только графика без индикаторов.

Много трейдеров-профи считают, что цена- первична и только ее следует анализировать. Для них все остальные инструменты, такие как индикаторы - от лукавого. Правильно это или нет - решать Вам. Лично я стараюсь использовать одновременно как можно больше разноплановых торговых роботов.

Уверен, Вы иногда замечали, что некоторые комбинации свечей на графике цены приводят к одному и тому же исходу после их формирования. Поэтому будьте уверены, что модели могут давать весомые результаты.

Лучшие сигналы для прибыльного трейдинга

Почти во всех наших торговых роботах так или иначе используются индикаторы. К примеру, Parabolic Sar, Стохастик, Ишимоку и так далее. Но в книге Стива Нисона "Японские свечи" был предложен вариант использования нового типа анализа, в котором участвуют исключительно цены Открытия, Закрытия, Минимума и Максимума. Целью является выбор часто встречающихся групп баров, после появления которых более вероятно может произойти движение в нужную нам сторону. Ниже мы опишем самые результативные модели, проверенные на практике.

Основные понятия

Тело японской свечи - пространство между открытием и закрытия.
Тени свечи -верхние и нижние "отростки" от цен открытия/ закрытия до цен максимума/минимума.
Доджи - свеча, у которой открытие примерно равно закрытию.

Молот

Правила формирования:
1. Нижняя тень больше 2 раза размера тела свечи.
2. Верхняя тень отсутствует, либо не более 10% размаха свечи.
Пример виден на рисунке.

Если Вы видите такую формацию на нисходящем тренде - знайте, что разворот где-то рядом. Самое время получить прибыль, войдя в покупку.

Данную модель лучше всего применять на акциях Газпрома, фьючерса на индекс РТС и евро-долларе.

Падающая звезда

Этот сигнал является аналогом Молота, но встречается на растущем тренде. Правила идентификации при этом обратные.
1. Верхняя тень больше в 2 раза тела свечи.
2. Нижняя не более 10% от диапазона свечи.

После данного паттерна высоко вероятно появления разворота во время растущего тренда, поэтому для нас лучшее решение будет открыть шорт.

Данная японская свеча хорошо отыгрывается на Сбербанке и на фунте.

Крест харами

Данный сигнал может быть как бычьим, так и медвежьим в зависимости от того, какая свеча появляется перед свечой доджи(такой бар еще называют "дохлым"). И как в предыдущих случаях, при появлении данной модели мы получаем сигнал на разворот.

Для формирования звезды доджи предпоследняя свеча должна быть длинной и черной. Последняя-классический доджи. В данном случае при падающем тренде мы имеет отличный сигнал ко входу в лонг.

Если же появляется сигнал обратного вида при бычьем тренде, то самое время подумать о шорте.

Бычье и медвежье поглощение

Сигнал появляется в конце тренда. В случае падающего движения, если тело последней свечи полностью перекрывает тело предпоследней, то следует открывать лонг.

В случае растущего тренда появляется медвежье поглощение. По форме оно обратно бычьему, и, естественно, следует открывать шорт. Ниже Вы можете посмотреть оба случая. Первое-медвежье, а второе -бычье.

Три черных вороны

Если появляются три черных свечи в конце растущего тренда, то следует входить в шорт. Стоит отметить, что тени должны быть короткие. Базой для данной модели японских свечей является то, что наличие трех элементов тренда, идущих в разрез с основным движением, говорит нам о том, что основное движение уже закончилось, и надо открывать шортовые позиции.

Три белых солдата

Обратный сигнал для "Три Черных Вороны". Для входа в лонг на дне падающего тренда должны появиться три белых растущих бара. Тени также должны быть короткие.

Утренняя и вечерняя звезда доджи

В конце растущего тренда сначала должна появиться длинная белая свеча. Следующим баром должен быть доджи, сигнализирующий о слабости основного движения. И если потом появляется черная свеча, являющаяся фильтром-подтверждением, и эта свеча закрывается внутри тела первой, то самое лучше время открывать шорты. Этот сигнал называется Вечерняя звезда доджи.

Сигнал на покупку обратен. Схему можно оценить ниже. Первым идет сигнал Утренняя звезда доджи на лонг, а вторым-Вечерняя.

Фильтр по RSI

Как Вы правильно заметили, все сигналы, описанные в данном торговом роботе являются разворотными. То есть подразумевается, что должно существовать некоторое достаточно долгосрочное движение перед формированием той или иной модели. В данных формациях не будет смысла, если они появились в боковике.

Точно такой же принцип поиска разворотов рынка успешно используется в Стохастике.

Для выбора моделей, которые будут давать только лучшие сигналы, рекомендуется использовать RSI в качестве фильтра. Если модель образовалась на покупку, и RSI ниже 20 или 30, то самое время входить в лонг. То же самое для шорта, но RSI должен быть выше 70 или 80.

Правила выхода из позиции

Для выхода мы будем использовать стоп-лосс, тейк профит и трейлинг стоп. Именно они помогут выбрать оптимальные точки для закрытия позиции.

Если же понадобится добавить какой-нибудь сигнал, который по Вашему мнению улучшит результаты Вашей торговли, то можно это сделать на заказ.

Данный торговый робот доступен для терминала QUIK и написан на языке QPILE.

Как получить робота бесплатно?

Архив с файлами торгового робота выложен на форуме (предварительно требуется там зарегистрироваться).

Скачать с форума

Узнайте так же больше о О НАС И НАШИХ ГАРАНТИЯХ!

“То, что люди будут преисполнены жадности, страха и глупости - это вполне предсказуемо. Невозможно предсказать лишь - в какой последовательности..”
-Уоррен Баффет.