+7 _929 77 00 00 6 (Viber, Whats up, Telegram)     info@kbrobot.ru     qpiles@gmail.com (запасной)    

Механические и автоматические торговые системы. Принцип диверсификации

Механические торговые системы

Для получения прибыли в каждой механической торговой системе (например, в Коллекция Торговых Роботов для QUIK) обычно используются некие характеристики рынка или конкретной ценной бумаги, которую выбрал трейдер.Одно из таких примечательных торговых свойств - склонность рынка к трендовым движениям или продолжение движения цены тогда, когда имеет место пробой какого-нибудь значимого уровня, как в Торговый Робот QUIK «Канал Дончиана».

Интернет-трейдинг это такой же вид бизнеса как и все остальные. Только со своей спецификой. А где ее этой специфики нет?

Во всех учебниках по бизнес планированию написано, что всегда нужно снижать риски и диверсифицировать бизнес. Одно следует из другого. Тем более, что бывают сезонные виды деятельность, в которых расширять различные направления просто необходимо.

Когда не работает один бизнес, то прибыль приносит другой. Тот же самые принцип используется и при эксплуатировании автоматических торговых систем на бирже.

Представим, что у Вас есть несколько торговых систем, в которых заложены совершенно различные по своей природе стратегии. Например, трендовые механические торговые системы и контртрендовые автоматические торговые системы.

Диверсификация средств, вложенные в разные инструменты способна значительно понизить уровень риска, а следовательно появляется возможность, что бы взять плечо больше! Этот эффект возникает потому, что торговые системы в корне различаются друг от друга, и корреляции между ними нет.

Автоматические торговые системы

Возьмем простой пример. Трендовые механические торговые системы и системы, использующие пробои, похожи друг на друга. И очень часто периоды просадок и прибылей у них совпадают. Но трендовые и контртрендовые автоматические торговые системы,наоборот, дадут минусовую корреляцию. Когда возникнет "пила" у трендовой торговой системы, в этот момент контртрендовая будет зарабатывать. Таким образом удается снизить риск по торговому счету в целом.

Давайте рассмотрим пример. Ниже Вы видите результаты по трендовой автоматической торговой системе за месяц. Общая прибыль 25%. Просадка 10%


Эквити механической торговой системы для QUIK

Ниже Вы видите результаты по контртрендовой автоматической торговой системе за месяц. Общая прибыль 19%. Просадка 10%
Эквити автоматической торговой системы QUIK

А теперь обратите внимание на результат за тот же месяц на портфеле механических торговых систем. При этом капитал между ними был поделен пополам.


Эквити портфеля торговых роботов

Как можно заметить-результат примерно 23%. При этом просадка снизилась в 2,5 раза и составила всего лишь 4%! Такие результаты нам говорят о том, что мы можем легко взять одно плечо , тем самым получить просадку в два раза большую( 9% ), но и прибыль увеличить до 46 за один месяц! Вот и результат самой простой диверсификации по автоматическим торговым системам.
Эквити портфеля автоматических торговых систем при применения плеча

Диверсифицировать таким образом свой портфель можно до бесконечности. Ограничением могут быть лишь способности и опыт трейдера при использовании и написании торговых систем. Каждый трейдер должен беспрестанно трудиться над поиском новых возможностей для заработка. Чем больше торговых стратегий-тем выше диверсификация-тем больше потенциальная прибыль.

РАО - это не акция, это стиль жизни, образ мышления, вид спорта.
Народное

28 ответов

  1. Алексей
    чтобы торговать на одном инструменте разными мтс можно просто открыть субсчет к основному счету у брокера, сколько роботов столько и субсчетов?
  2. Сергей
    Купил у вас в прошлом году Импульсную стратегию.Сечас появились мысли по оптимизации но она не запускается.В чем дело! Высылаю на Ваш мейл зип полученых от вас роботов.БСК
    • admin
      Файлы получили. Для получения помощи отправлены инструкции
  3. Максим
    Добрый день, прошу прокомментировать применимость импульсной системы Эдлера при торговли фьючерсом на РТС. Заранее благодарю, Максим
    • admin
      Максим, здравствуйте! Эта импульсная система применяется нами и нашими клиентами достаточно успешно. Все характеристики, свойства и параметры Вы можете посмотреть на соответствующей странице <a href="https://kbrobot.ru/impulse_system.html/" rel="nofollow">Импульсная система</a>.
  4. Александр
    Но идея диверсификации систем не исключает торговлю одним инструментом, я правильно понял? Если, например, завести у брокера второй счет и настроить второго робота на него.
    • admin
      Александр, здравствуйте! Да, совершенно верно. Можно диферсифицировать по инструментам, таймфреймам, системам, рынкам
  5. Сергей
    Подскажите пожалуйста! какого робота лучше добавить к скальперу?И какие роботы работают лучше в паре и на каких бумагах.Заранее спасибо!
    • admin
      Обычно, если берут пары, то можно так : СКАЛЬПЕР+СТОХАСТИК или<a href="https://kbrobot.ru/sar.html/" target="blank" rel="nofollow"> ПАРАБОЛИК</a>+<a href="https://kbrobot.ru/stochastic.html/" target="blank" rel="nofollow">СТОХАСТИК</a>, или <a href="https://kbrobot.ru/impulse_system.html/" target="blank" rel="nofollow">ИМПУЛЬСНАЯ</a>+СТОХАСТИК. На второй робот предоставляется скидка 20%.
  6. Сергей
    Добрый день.Скажите пожалуйста(планирую приобрести торговый робот Стохастик и Импульсную систему Элдера)Собираюсь поставить на 4 бумаги(Сбер,Газпром,Северсталь и ФСК ЕЭС). 1.В каком % соотношение от портфеля вы порекомендуете использовать денежные средства? 2.На какие бумаги,по вашему мнению,лучше всего расставить этих роботов? 3.Ваша акция (-20% на второго робота) еще действует? Большое спасибо..
    • admin
      Сергей, здравствуйте! 1. Среди этих бумаг мы бы распределили доли по ровному, то есть по 25% 2. Мы бы поставили импульсную на северсталь и ФСК, а стохастик на Сбер и Газпром. 3. Да, конечно. Счет на оплату выслан Вам на почту.
  7. Олег
    То есть, если я правильно понял, можно ввести ист.данные в сконструированного робота и посмотреть результаты теста? Насколько это сложно, много ли времени занимает и можно ли это делать на основе вашего курса WEALT LAB?
    • admin
      Олег, да конечно такое возможно в Wealth Lab. Время на эти процедуры примерно от часа до нескольких дней, в зависимости от сложности робота.
  8. Олег
    Спасибо за ответ! Скажите, имеется ли возможность тестирования ваших роботов на исторических данных? Если да, то как это делается?
    • admin
      Олег, тестирование торговых стратегий и торговых роботов обычно проводят в специальных инструментах технического анализа, таких как <a href="https://kbrobot.ru/video_wld.html/" target="blank" rel="nofollow">WEALTH LAB</a>
  9. Олег
    Здравствуйте! Если я правильно понял, на одном иструменте у трендового и контртрендового робота возникает конфликт. А если использовать для диверсификации два разных квика?(от разных брокеров либо два разных счета у одного). Спрашиваю потому, что интересует только торговля фьючерсом на индекс РТС. Каких роботов и таймфреймы вы бы порекомендовали?
    • admin
      Олег, здравствуйте! Это будет хорошим решением проблемы. Обычно мы рекомендует<a href="https://kbrobot.ru/ishimoku.html/" target="blank" rel="nofollow"> Ишимоку</a>+ <a href="https://kbrobot.ru/stochastic.html/" target="Blank" rel="nofollow">Стохастик</a>
  10. Сергей
    Здравствуйте Господа разработчики! Хотелось бы вернутся к вопросу Татьяны от 11.02.2011. Это хорошо что угадали и роботы стоят на местах. А если ситуация на рынке противоположная- в Сбере высокая валотильность и низкий тренд а Робот стоит Трендовый а в Газе наоборот пошел тренд а Робот стоит Антитрендовый ? Как будет работать данный тандем роботов и какой от них можно ждать результат?Заранее благодарен за ответ.
    • admin
      В таких ситуациях мы обычно использует <a href="https://kbrobot.ru/scaner.html/" rel="nofollow">сканер пробоев</a> для анализа тренда/боковика
      • Сергей
        А это что еще 1 робот? Если да то как он будет работать совместно с остальными?Иза него уше надо доплачивать?
        • admin
          Сергей, здравствуйте! Это просто используется для отбора бумаг. Программа для фильтрации
  11. Алексей
    Здравствуйте. Какие из разработанных вами трендовых и контртрендовых роботов Вы порекомендуете использовать в паре? Меняется ли результат при использовании дневных, часовых или минутных графиков? И каких роботов вы посоветуете использовать для внутридневной торговли?
    • admin
      Алексей, здравствуйте! Мы обычно рекомендуем интервалы торговли 15 или 30 минут . В паре лучше использовать контртрендовый <a href="https://kbrobot.ru/stochastic.html/" target="_blank" rel="nofollow">торговый робот Стохастик</a> и <a href="https://kbrobot.ru/impulse_system.html/" target="_blank" rel="nofollow"> Импульсную систему Элдера,</a> либо <a href="https://kbrobot.ru/sar.html/" target="_blank" rel="nofollow">Параболик Сар</a>
  12. Татьяна
    Ясно, значит, ну к примеру, на Сбербанк мы подключает транследящий робот, так как у него самый большой дневной оборот на ММВБ, а контртрендовый на Газпром. И как я понимаю картина будет следующая, если не права, поправьте: Скажем идет тренд и робот на акции Сбербанка зарабатывает, а на Газпроме теряет контртрендовый. Закончился лонг и начался шум, в это время трендовый начинает терять а контртрендовый зарабатывает. И из всей этой непрерывной торговли 2 - мя акциями, получается большой суммарный плюс и маленький минус (просадка)?
    • admin
      Идею Вы уловили в точности :)
  13. Татьяна
    Добрый вечер. Очень интересная статья, вот только кое что мне не понятно, разъясните, если несложно. Как я поняла, может это и не так, Вы предлагаете купить 2 робота тренследящий и контртрендовый? И каким то образом их оба подключить к одной бумаге? Я извиняюсь, если несу полный бред! В рынке я недавно, только начинаю изучать. С уважением Татьяна.
    • admin
      Татьяна, добрый вечер! Торговый роботов подключать следует на разных бумагах. Вы совершенно правильно поняли, что они будут конфликтовать, торгуя один инструмент. К примеру, мы подключаем робота на Сбербанке и Газпроме

Оставить комментарий


1 × = пять