Вы тут: Главная / Робот QUIK / Бесплатные роботы / Взрыв волатильности

Идея робота

Основа успеха на фондовом рынке и в трейдинге - наблюдательность и расчет. И в этот раз наблюдать мы будем за графиком.

После выхода новостей, публикации важных данных или экстренной закупки акций/фьючерсов крупным трейдером(фондом, группой трейдеров) всегда образуется свеча аномального размера. Естественно, в сознании многих трейдеров это не может остаться не замеченным. Резкое движение вверх/вниз может быть сигналом к началу трендового движения в том же направлении. Чем то это напоминает машину на гоночной трассе. Сначала резкий взрыв - зачем постепенное увеличение скорости.

Индикатор ATR как инструмент измерения

Как всегда перед трейдерами, эксплуатирующими торговые роботы, встает вопрос:'Как определить какая свеча является взрывной?'. В техническом анализе для этого имеется индикатор ATR(Average true range, что переводится как средний истинный диапазон). Применять его мы будем для ловли тренда. Если же Вы хотите торговать в боковике(контртренд), то лучше использовать стохастик.

Метод расчета индикатора ATR

Что бы получить значения индикатора ATR нам нужно узнать среднее колебание цен на выбранном промежутке. Колебание одной свечи определить не сложно-это всего лишь ЦЕНА МАКСИМУМА минус ЦЕНА МИНИМУМА расчетной свечи. При этом в некоторых интерпретациях диапазон могут считать как ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ минус ЦЕНА ОТКРЫТИЯ, или же как ЦЕНА МАКСИМУМА минус ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ предыдущего бара(свечи).

Для удобства использования мы возьмем тот, который стоит по умолчанию в QUIK. Таким образом, мы получим TR(true range-истинный диапазон) для одного конкретного бара. Осталось только найти среднее значение диапазонов за выбранный период, тогда в итоге мы получим искомое значение индикатора. То есть, по своей сути ATR является средним значением размаха свечей.

Индикатор ATR на низких уровнях определяет отсутствие тренда и тихую торговлю в узком диапазоне.
ATR на высоких уровнях показывает наличие ярко выраженного повышательного или понижательного тренда и интенсивную торговлю.

Правила торгового робота

Когда мы знаем средний диапазон цен, то уже можно определить, какая свеча будет "взрывной". Если размер TR текущего бара в 1.5 или в 2 раза больше, чем среднее значение(ATR)-значит мы получаем сигнал.

Но что, если взрывное движение вверх произошло в рамках общего падающего движения?! Тогда есть высокий шанс, что основной тренд вниз "победит" неожиданный выстрел в противоположную сторону. Для этого нам понадобится фильтр. Лучше всего падающий рынок от растущего отличает скользящая средняя. Если цена будет выше средней, то тогда будут поступать только сигналы на лонг, а если ниже, то только на шорт.

В качестве выхода в торговом роботе будут использоваться классические, зарекомендовавшие себя временем правила:
1. Стоп-лосс
2. Тейк-профит
3. Трейлинг-стоп.

Основные характеристики торгового робота/советника :
1. Выбор любого внутри дневного таймфрейма.
2. Рынок FORTS, ММВБ, FOREX.
3. Написан на встроенном в QUIK языке QPILE. Так же имеется вариант для MetaTrader.
4. Настройка коэффициента для поиска "взрывной" свечи.
5. Установка и настройка любых параметров трейлинг-стопа, стоп-лосса, тейк-профита.
6. Режимы торгов : только лонг, только шорт или лонг+шорт.
7. Возможность создания портфеля ценных бумаг для торговли торговым роботом/советником

Как получить робота бесплатно?

Архив с файлами торгового робота выложен на форуме (предварительно требуется там зарегистрироваться).

“Максимальный доход от инвестиционного портфеля не должен быть основой для принятия решения из-за присутствия риска.”

-Марковитц .