+7 _929 77 00 00 6     info@kbrobot.ru     qpiles@gmail.com (запасной)    

Как я заработал свой первый миллион. Безубыточный торговый робот “Опционный перехватчик”.

Все мы приходим на биржу, что бы заработать денег, ведь так? Но не у всех получается. Ведь по статистике, только 5% становятся настоящими трейдерами, которые могут позволить себе шикарно жить, вытягивая деньги с рынка. Как я добился этого, сейчас Вам и расскажу...


  • Калькулятор прибыли робота

Пролог

На рынок я пришел работать где-то в 2006 году. Время было хорошее. Дико растущий тренд давал зарабатывать почти каждому, кто прочитал хоть какую-нибудь литературу о трейдинге, не так ли?

Если ставил стопы, если торговал по тренду в лонг, то кушать можно было очень хорошо. А особо отчаянные удваивали счета раз в месяц, используя огромные плечи.

Проторговав около полугода на деньги родителей, я, студент четвертого курса, ничего не заработал, но и ничего не потерял. Последнее, кстати, тоже неплохо для новичка, ведь так?

После этого периода неудачной торговли было принято решение, что пора что-то менять. Раз нет прибыли - значит что-то делают не так.

Начал изучать системный трейдинг и тестирование своих идей на форуме паука (на текущий момент этот ресурс, к сожалению, исдох. Отчасти из-за бредовых действия самого основателя). Для этого достаточно быстро освоил WEALTH-LAB.

Уже через 2 месяца был придуман первый трендовый торговый робот. На тот момент заложенная в нем система давала около 10% в месяц, что я считал очень солидным результатом.

Размер счета был 100 000 рублей. Зарплата в организации, где работал я, 18 тысяч рублей. Так что прибавка более 60% к семейному бюджету меня очень радовала.

Опционный бизнес

Через некоторое время меня приняли в отдел доверительного управления и поставили помощником к опционному трейдеру. В основном мы занимались продажей опционов с последующим хеджированием дельты. Все было замечательно до кризиса, пока весь портфель компании не разнесло в пух и прах этой же самой дельтой :) .

Но совершенно другая ситуация была на моем личном счету. Как только начал заниматься опционами, то заметил одну очень прекрасную вещь в терминале QUIK...

Цены на акции меняются каждую секунду. Цены на фьючерсы итого быстрее. Но рассчетная цена на опцион, которую дает нам биржа, часто очень долго стоит на месте. Почему так?

Начал рыться. В тех поддержке биржи РТС удалось выяснить, что цена меняетя только раз в минуту! "Как так?", - спросил я себя. Ведь весь наш отдел пялиться постоянно в эту цену... И заявки свои переставляет только тогда, когда эта цена измениться.

Дело в том, что опцион считается сложным низколиквидным финансовым инструментом. Для оценки его стоимости используется формула. Эта формула рассчитывается на бирже и в последствии отдается трейдеру как ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЦЕНА, по которой уже можно совершать сделки.

Все понимают, что раз меняется цена фьючерса РТС, то значит должна поменяться и цена опциона РТС. Только опцион меняется не пропорционально цене изменения фьючерса. Не буду объяснять почему так. Не в этом суть.

А теперь давайте представим себе такую ситуацию. К примеру, цена опциона в QUIK 6000. Фьючерс 130 000. Пускай эта цена будет справедливой и теоритической. То есть биржа нам выдала верную цену.

Далее, выходит какая-либо новость, у кого-то рвет стоп или просто сдают нервы. Это событие приводит к резкому драйву цены. Фьючерс стоит 130 100 уже, а в Квике у нас стоит цена 6000. Идет рост до 130 300, а опцион все еще 6000. Еще рывок до 130 500, а опцион все еще 6000, потому что биржа соизволит цену поменять только раз в минуту. И на эту цену многие, включая трейдеры нашего отдела, ориентируются, поскольку доверяют Квику.

И кто-то может ведь выставить заявку по этой цене. Опцион уже давно стоит 6300 из-за роста фьючерса. А в Квике нам показывают 6000!!! И только через минуту цена изменится на верную.

Получалось так, что некоторые трейдеры, сами того не зная, выставляли заявку по заниженной цене. Так как маркет мейкеров тогда и сейчас очень мало, то часто подобные заявки выставлялись в полупустой стакан.

Что сделает трейдер, который своей душой только и жаждит наживы? Верно! Он сделает торгового робота, который будет отлавливать такие моменты. Он будет покупать по 6000, когда цена уже давно 6300 и тут же хеджироваться фьючерсом, что бы сделать позицию нейтральной по отношению к движению цены. А справедливая цена опциона при этом будет рассчитываться по обычной формуле Блека-Шоулза прямо в роботе и изменяться будет каждую секунду, а не раз в минуту!

Таким образом, я получил преимущество перед остальным трейдерами, поскольку моя теоритическая цена опциона менялась намного быстрее.

Затем, когда рынок успокоится, то остается только потихоньку закрыть позицию, что уже я делал вручную, как в бесплатной версии этого робота. В профессиональной версии этот процесс 100% автоматизирован.

Очевидно, что "взрывы" по фьючерсу бывали частенько. Да и сейчас не редкость, когда цена скачет на 300-500 пунктов по РТС всего лишь за секунду. Именно поэтому такие сделки проходили не так то и редко, как может показаться. В среднем, было по 1 сделке в один день.

Основное преимущество этой стратегии в том, что она совершает сделки по заранее прибыльным и выгодным ценам! Убыток и просадки практически исключены при таком типе торговли.

Эйфория

Я как сегодня помню мой первый звонок родителям после трех дней торговли этим роботом. С ходу им сказал: "Я сегодня за пять минут заработал 17 000 рублей!". В ответ было молчание.... Это был 2007 или 2008 год(уже не помню точно) и они просто не могли поверить, что такое возможно :) .

Именно после написания этого торгового робота я наконец-то смог сказать себе: "Я-ТРЕЙДЕР!". Не компьютерный червь, не хвастун, который только и делает, что с умным видом, напялив очки рассуждает перед глупыми бабами о рынке, а при этом ходит на работу пешком. А настоящий трейдер, который понимает КОГО и КОГДА он имеет на этом рынке.

В тот момент я представлял себя как в фильме МАТРИЦА, когда НЕО "прозрел" и начал видеть все в двоичном коде. Я понимал, как действительно можно тягать деньги с рынка. Я увидел рынок так, как на представленной картинке ниже. Желаю каждому познать такое же чувство победителя!


Я понял рынок

Эпилог

Проторговав этим роботом около года, мне удалось заработать более одного миллиона рублей. Конечно, еще сыграло на руку то, что через полгода использования его пришел кризис, и заявки в стакан пуляли все, даже не смотря на текущие цены, что давало дополнительную прибыль.

Позже ситуация на рынке несколько изменилась. Опционы сделали маржируемыми. Появились скоростные маркет-мейкеры, которые ставили более плотные спреды так, что "залетные" ордера уже разбивались об них. Поэтому прибыльность данного робота резко упала.

Приняв во внимание то, что рынок эволюционирует, мне пришлось переделывать программу.

Для начала перенес робота на язык C# под QUIK, поскольку изначально он был сделан на QPILE. Через некоторое время переехал на удаленный сервер для увеличения скорости работы.

Все эти мероприятия дают роботу жизнь до сих пор. А мне это дало еще не один миллион рублей :).

Бесплатная любительская версия

Именно поэтому я решил выложить данного торгового робота(первую версию на QPILE) в открытый доступ. Скачать его можно на форуме. Основная цель этого поста - смотивировать людей "на подумать" и доказать, что сладкая жизнь с трейдингом действительно возможна.

Как получить бесплатную профессиональную версию торгового робота?

Архив с файлами торгового робота выложен на форуме (предварительно требуется там зарегистрироваться).


Скачать с форума
Видеоинструкцию можно увидеть ниже:



PS. Для программистов. Я понимаю, что одна из задач каждого "успешного программиста" - унизить качество исходного кода другого разработчика, дабы попытаться себя возвысить. Но учитывайте, пожалуйста, при этом, что опыт у меня почти отсутствовал на тот момент. Это был мой второй торговый робот за карьеру.

PS. Для трейдеров. Сейчас торгового робота выкладываю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с обучающей точки зрения. Может кто-нибудь найдет серию и страйк, где еще можно поживиться :). Прибыли и рисков я гарантировать не могу. Биржа есть биржа.

Профессиональная версия

Так же с более профессиональными трейдерами готов поделиться своим роботом на С# для QUIK. У него есть ряд преимуществ перед версией на QPILE:

1. Отсутствует задержка 1 сек. Расчеты идут моментально.

2. Автоматически выбираются опционные серии.

3. Некоторые встроенные фильтры, об идеях которых писать не буду. Комерческая тайна.

4. Автоматическое снятие неисполненных заявок. Критично, если нет возможности все время сидеть перед компьютером и следить за роботом.

5. Автоматическое дельта-хеджировние позиции, что сводит к нулю потери по дельте, если долго не получается закрыть позицию.

6. Бесплатный видеокурс по опционам и работе с данным роботом. Важно для тех, кто ранее не торговал этим инструментом. Все три урока можно посмотреть тут.

7. Автоматическое закрытие позиции. Торговый робот делает все сам без участия человека!

8.Работает только с терминалом QUIK версии ниже 7. Найти нужную можно тут.   Если у Вас версия вида 6.X.X.X или 5.X.X.X, то работать будет.

Видеоинструкцию можно увидеть ниже:


Как получить робота бесплатно?

Архив с файлами торгового робота выложен на форуме (предварительно требуется там зарегистрироваться).


Скачать с форума
 

Соглашение о рисках

Приобретая данную программу, Вы автоматически соглашаетесь со всем, что описано в этой памятке.

Иногда кажется что не я изучаю рынок, а рынок изучает меня

-Народное

59 ответов

  1. Евгений, почему решили боевого выложить в открытый доступ?
    • Евгений Черных
      Виктор, здравствуйте! Торговый робот уже не так актуален как ранее
  2. Евгений, планируете ли Вы торгового робота "опционный перехватчик" адаптировать для квика 7 сборки и выше?
    • Евгений Черных
      Михаил, здравствуйте!Пока не планируется вообще.
  3. https://kbrobot.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD.html/ Какова цена и работает ли сейчас данная стратегия?
    • Евгений Черных
      Дмитрий, добрый день! Данный торговый робот уже не так эффективен как раньше. Он выложен в свободный доступ.
  4. Добрый день. Если закрывать позицию самому, то как запускать робота Опционный перехватчик на удаленном компьютере? Минимальная сумма для торговли на роботе зависит от инструмента или нет?
    • Евгений Черных
      Здравствуйте! Запуск робота на удаленном компьютере ничем не отличается от запуска на домашнем. Начинать можно с 20 000 рублей
  5. Добрый день! А комплект поставки какой? Исходники входят? Не хочется купить черный ящик, который через месяц перестанет работать, а я сделать ничего не смогу...
    • Евгений Черных
      Андрей, здравствуйте! Исходники, естественно, не входят. Предоставляем робот, видеоинструкцию и неограниченную техническую поддержку. Как правило, большинству трейдеров этого досаточно.
    • Если версия квика 7.0.4.10 то робот работать не будет?
      • Евгений Черных
        Нет, не будет
  6. Павел
    Добрый день! Можете ответить на мэйл по этому роботу(который Опционный перехватчик платный). Если я инвестирую на счет 30 000 руб и арендую у вас удаленный сервер за 1500 в месяц, какие результаты в месяц ориентировочно возможны? просадка/прибыль.
    • admin
      Павел, здравствуйте! Ответили на почту.
      • Юрий
        Добрый день Можно мне тот же ответ по этому вопросу Спасибо
      • Андрей
        Здравствуйте Я бы тоже хотел получить ответ на этот вопрос.
        • admin
          Андрей, здравствуйте! Напомните, пожалуйста, Ваш вопрос
          • Андрей
            Это вопрос Павла. Про 30000 инвестиций и и робота на вашем сервере.
    • Прошу ответить какой результат возможен при торговле роботом депозитом 30 000 рублей или 100 000 тыс.руб. Какая максимальная просадка? Сколько сделок в день, неделю? Есть ли возможность увидеть таблицы результатов торговли робота за месяц, полгода?
      • Евгений Черных
        По отзывам, у наших клиентов получается от 5 до 50% в месяц. Данные цифры мы гарантировать не можем. Биржа есть биржа. Риски есть всегда, верно? Просадки у данного робота почти нет.1-3%. В месяц 2-3 сделки. Вся информация , что доступна - выложена на странице с описанием робота
  7. Илья
    Евгений, здравствуйте! На форуме не нашел бесплатную версию данного робота. Могли бы Вы на почту скинуть? Есть идеи по допилу данного робота, хотелось бы обсудить.
    • admin
      Илья, здравствуйте! Бесплатная версия робота тут https://kbrobot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=27
  8. Владимир
    Сори, Евгений, посмотрел видео, понял что составляются позиции фьючерс+опцион. Тем не менее вопрос про доходность остается. Насколько корректен расчет доходности в калькуляторе? Ведь волатильность для опциона это как воздух, а впереди лето, тонкий рынок...?
  9. Владимир
    Евгений здравствуйте! Я начинающий опционщик и так понял что робот выстраивает позицию стрэддл (дельта нейтральную), но она не дешевая. Учитывая это логичнее будет включать его в волатильные дни, торговать по новостям, на начало дня, на начало Америки и закрываться при спаде волатильности или он сможет "отбить" свою комиссию даже в боковике? Спасибо.
    • admin
      Владимир, здравствуйте! Да, Вы все поняли правильно! Наибольшая прибыль получается во время волатильности. Что будет летом - сложно сказать. Рынки меняются. Если опять на Украине начнутся бои, то рынок стоять не будет.
  10. Александр
    Здравствуйте ! Подскажите, оч нужен обучающий курс по разработке роботов на языке C# под QUIK , работа в основном с опционами. Курсы желательно с нуля. Поможете ?
    • admin
      Александр, здравствуйте! Считаю, что обучить кого-либо без профильного образования языку C# - достаточно бесполезное занятие. Поэтому таких курсов не делаем.
  11. Игорь
    День добрый... Как и по какой логике робот открывает позицию понятно, а вот как и по какой логике и когда он её закрывает не понятно..Если не затруднит опишите пожалуйста. Спасибо
    • admin
      Игорь, здравствуйте! Торговый робот закрывает позицию уже по текущей истинной цене. Отсюда и образуется прибыль.
  12. Сергей
    Кто приобретал робота опционный перехватчик, расскажите, как он ведёт себя и оставьте о нём отзыв!
  13. Игорь
    Здраствуйте уважаемый КБробот перечислил вам деньги за робота ловец дна. можно узнать что дальше?
    • admin
      Игорь, здравствуйте! Вы делали на реквизиты в банке взнос или онлайн?
  14. Игорь
    Я спрашиваю про робота ловец дна
  15. Игорь
    Евгений а есть для фьючерсов чтонибуть подобное? Чтобы выставлять заявку в не лимита
  16. Алексей
    Актуально ли на сегодня приобретение робота, и как он справляется с текущей ситуацией на рынке?
    • admin
      Алексей, здравствуйте! Торговый робот до сих пор актуален и им пользуются многие профессиональные трейдеры.
  17. Сергей
    Евгений, добрый день. Вы тестировали робота на евр/долл? С ликвидностью там получше, чем с РИ
    • admin
      Сергей, здравствуйте! Тестировал робота только на RI
  18. Владимир
    Привет ! Насколько актуален робот и какой депозит требуется на RI. Хочу попробовать на газпроме и сбербанке. Подойдёт ?
    • admin
      Владимир, здравствуйте! Данный робот актуален до сих пор. Запрограммирован он только под RI, поскольку только на нем есть достаточная ликвидность. Начать торговать с ним лучше с 50 000
      • Владимир
        А VPS обязательно ?
        • admin
          Владимир, здравствуйте! 70% наших клиентов не используют VPS. Поэтому, как считаете нужным так и торгуйте.
  19. nurlan
    Надо в начале загрузить бесплатную версию а потом коммерческую?В чем разница обычного и коммерческого?
    • admin
      Коммерческая версия сделана совершенно по другой технологии и она значительно быстрее. В ней так же предусмотрено автоматическое закрытие позиции и снятие не исполненных заявок, что очень важно, когда не хватает времени за тем, что бы следить за биржей
  20. kvazar
    здравствуйте, я правильно понимаю, что сам код с# будет открыт у робота?
    • admin
      Добрый день! Код будет открыт только у бесплатной версии.
  21. Алексей
    Как с Транзаком...Сколько будет стоить
    • admin
      Алексей, здравствуйте! Для Транзака данный робот не предоставляется
  22. Сергей
    Еще вопрос Есть ли у робота обратная связь с Квиком , т.е после подачи заявки получает ли робот подтверждение выполненной заявки и получив обрабатывает ее?
  23. Сергей
    Евгений здраствуте. 1. Работает ли профессиональный робот с Плаза 2 ? 2. В пункте 7 описания возможностей проффесионального робота Вы пишите что робот автоматически закрывает позиции, а в ответе Михаилу от 01.07.2014 Вы говорите что "Текущая версия робота подразумевает, что трейдер сам закрывает позицию" .Что правильно?
    • admin
      1. Только с Квик 2. В последнем обновлении сделали, что бы робот сам закрывал позиции, так как много возмущений было от клиентов. Решено было не спорить и добавить это.
  24. Сергей
    Евгений здраствуйте. Работает ли робот с Квиком или только через Плазу?
    • admin
      Сергей, здравствуйте! Торговый робот работает с QUIK
  25. Олег
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, данный робот работает с другими инструментами, кроме RI? Вопрос к тому, что бесплатная версия, как я понял, написана именно под RI. Спасибо.
    • admin
      Олег, здравствуйте! Да, должна работать. Правда, не тестировали ни под газпром, ни под сбер
  26. Михаил
    Здравствуйте. Профессиональная версия робота сама закрывает позицию? Спасибо.
    • admin
      Михаил, здравствуйте! Текущая версия робота подразумевает, что трейдер сам закрывает позицию. Мы так и делаем

Оставить комментарий


4 + = тринадцать