СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ

Для сглаживания временных рядов применяют инструмент – скользящая средняя. Главным образом применяют ее для изображения изменения биржевых котировок акций , цен на сырьевые ресурсы и тому подобное. На практике чаще всего используются скользящие средние простые и взвешенные. Так же ее активно использую в некоторых торговых роботах.

Определяется скользящая средняя простая как средняя цена закрытия за несколько дней ( период может быть любой , начиная с 5 минут до необходимого периода ), завершая текущим днем.
Пример : скользящая средняя 300- дневная равна среднему значению 300 закрытий .

Чаще всего расчет скользящих средних ведется на основе цен закрытия. Но при необходимости , имеется возможность рассчитывать скользящие средние цен максимумов, минимумов , открытия и средние значения дневных цен. Более точный расчет этого индикатора с примером формул можно посмотреть в описании торгового робота QUIK «Пробой и выход по SMA».

Скользящая средняя сглаживает несущественные колебания цен и отображает тенденцию изменения цен . Если на рынке не выражена ярко ценовая тенденция , то скользящая средняя изменяется в горизонтальном диапазоне . Цена и скользящая средняя расходятся после появления тренда .

НЕДОСТАТКИ MA

За счет появления ЛАГА в информации, достигаются сглаживающие свойства скользящей средней . Расчет скользящей средней ведется на основе прошлых цен , поэтому графики скользящих средних отстают всегда в исходных ценовых рядах от соответствующих изменений. Поэтому , если рынок колеблется и нет выраженного тренда(в таком случае можно использовать торгового робота STOCHASTIC) , скользящие средние дают много ложных сигналов , но на рынке с выраженным трендом, скользящие средние работают хорошо.

Узнать почем фунт лиха можно, взглянув на биржевые таблицы
Борис Кригер