ИНДИКАТОР MACD

Индикатор MACD (схождение/расхождение скользящих средних ) в техническом анализе используется при оценке и прогнозе колебания цен на валютном и фондовом рынках. Так же он используется в торговом роботе «Импульсная стратегия».

Индикатор технического анализа MACD применяют для определения разворотных точек и проверки силы и направления тренда . Строится этот индикатор, используя скользящие средние . Имеется две разновидности индикатора MACD-гистограмма и MACD-линейный.

MACD – ЛИНЕЙНЫЙ

Чтобы рассчитать линейный MACD : берем скользящую средней цены с меньшим периодом и вычитаем скользящую среднюю с большим периодом . Результат, который мы получили сглаживаем при помощи скользящей средней (EMA) , для устранения случайных колебаний .

MACD = ( EMAs(P)-EMAI(P)),
Signal = EMAa(EMAs(P)-EMA(P)),
Где:

• EMAI(P) – скользящая средняя экспоненциальная с длинным периодом от цены.
• EMAs(P) – скользящая средняя экспоненциальная с коротким периодом от цены .
• EMAa(P) — скользящая средняя экспоненциальная сглаживающая с коротким
периодом от разницы 2 остальных средних скользящих .
• P- цена , чаще всего берем цену закрытия периода Close, но могут быть и
другие ( Price, Open, Low, Typical, High, Median ) .

Часто используют на дневном графике следующие настройки MACD :

• EMAs – с периодом 12 ( 2 недели ) , короткая .
• EMAI- с периодом 26 ( месяц ) , длинная .
• EMAa – с периодом 9 (сглаживающая разницу ).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MACD

Этот индикатор технического анализа чаще всего используют при боковом движении цен — периоды стабилизации курса для выявления торговых сигналов. Когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекает в нижней зоне снизу вверх скользящую среднюю с большим периодом, то это обычно считают сигналом “Покупать”.

Когда в верхней зоне скользящая средняя с меньшим периодом пересекает сверху вниз скользящую среднюю с большим периодом –это сигнал “Продавать”. Тем меньше будет ложных сигналов , чем больше таймфрейм ( период времени элемента графика ). Недельные и дневные графики дают хорошие результаты , а часовые –в меньшей степени .

СИСТЕМА ЛИНИЙ

Результаты могут быть плохими, если всегда “Покупать”, когда скользящая меньшего периода пересекает среднюю снизу вверх и “ Продавать”, когда скользящая пересекает сверху вниз, потому что при пересечении скользящей средней меньшего периода среднюю снизу вверх — есть вероятность отката ее в противоположную сторону, это приводит к убыткам в открытой по этому сигналу (пересечению ) позиции .

Для того чтобы устранить недостатки любого индикатора технического анализа, необходимо использовать дополнительные инструменты ( Stochastic или индикатор ADX). Однако в этом случае нужно говорить, что система из 2, 3, 4 индикаторов является для чтения всех сигналов более сложной . Но при этом нужно быть объективным , как показало тестирование с помощью WEALTH LAB, такая система становится эффективной не всегда, а во –вторых для начинающего трейдера, работающего на рынке по покупке – продаже валютной пары или акций , наиболее приемлемо и удобно иметь простую систему, потому что работать с несколькими индикаторами сложнее , чем с одним .

ГИСТОГРАММА MACD

Изменение расстояния между медленной и быстрой линиями MACD в течение времени – это дополнительные неплохие сигналы . Чтобы их легче распознавать, нужно строить MACD гистограмму по формуле .

MACD гистограмма = линия Быстрая MACD – линия Медленная MACD .

Полученные по этой формуле значения необходимо отобразить в виде гистограммы. Получим иной индикатор технического анализа. При значениях, когда линия Быстрая выше линии Медленной – это положительная Гистограмма, она выше нуля и по ее значению видно насколько линия Быстрая выше линии Медленной. При значениях, когда линия Быстрая ниже линии Медленной — это отрицательная гистограмма, по ее значению видно насколько линия Быстрая ниже от линии Медленной .

Когда гистограмма растет ( т.е столбик гистограммы предыдущей ниже последующего ), при этом положение гистограммы может быть, как отрицательным так и положительным – это означает повышение силы быков ( игроки на повышение ) , это сигнал для заключения сделок на повышение. Когда гистограмма падает ( столбик гистограммы предыдущий выше следующего ), повышается сила медведей (игроки на понижение), это сигнал для заключения сделок на понижение.

ДИВЕРГЕНЦИЯ

Дивергенция – расхождение графика цен и направленности индикатора технического анализа следующим образом: более высокий максимум цены не отражается более высоким максимумом на индикаторе MACD ( дивергенция медвежья ) . И при более низком минимуме цены не подтвердится минимумом на индикаторе ( дивергенция бычья ) . Такие сигналы присутствуют у всех осцилляторов.

Чаще всего при возникновении дивергенции можно считать, что движение завершается ( т.е. ослабляется сила тренда ) и возможна сильная коррекция или разворот . Сигнал тем сильнее , чем больше таймфрейм графика цены .

НЕДОСТАТКИ MACD

Индикаторы технического анализа MACD рациональнее использовать на месячных , недельных и дневных графиках, а на часовых и меньших таймфреймах линейные MACD и гистограмма MACD дают много ложных сигналов .

Чем больше значение параметров в настройках MACD – тем больше он “ пропускает” торговых сигналов, чем меньше значение параметров, тем больше индикатор подает ложных сигналов. Так же разумным будет использовать диверсификацию по торговым системам при использовании этого инструмента.

Линейный индикатор MACD в некоторых случаях дает значительное запаздывание трендовых сигналов .

На Уолл-стрит проходит одностороннее движение денег и двустороннее движение людей.
Константин Мадей

Комментарии (2) на “Индикатор технического анализа MACD.”