+7 _929 77 00 00 6     info@kbrobot.ru     qpiles@gmail.com (запасной)    

AMA KAUFMANA и фильтры волатильности. Новые веяния в торговых роботах помогут трейдерам

Вы тут: Главная / Робот QUIK / Бесплатное / AMA

Имя Перри Кауфмана известно в кругах аналитиков и обозревателей рынка с семидесятых годов прошлого века. Он написал шесть книг о трейдинге и являлся редактором бюллетеня “Kaufman on Market Analysis“, который печатался каждый квартал. Кауфман в 1995 году в своей книге “Smarter Trading” описал своеобразный трендовый метод торговли, в основу которого положена адаптивная скользящая средняя.

Писатель в этой книге настаивал на том, что самым надежным видом торговли будет являться следование направлению тренда. С таким утверждением спорить трудно. Для уверенной торговли предпочтительны длинные тренды. Именно так ему и удалось заработать миллионы долларов.


Кауфман утверждал, что адаптивная методика следования тренду позволит зайти в рынок на начале мощного движения. Основное зерно заключается в том, что входные сигналы от торгового робота получаются быстро на динамическом движении цен, а позиции закрываются своевременно при ненаправленном(боковике) рынке. При всем этом Кауфман предупреждает о необходимости при таком подходе уметь отделять случайные шумовые компоненты от основной тенденции.

Условно можно разделить ценовые движения на две составляющие: шум, представляющий собой колебания цены внутри определенного периода, и общее движение цены за определенный промежуток времени. При этом в разные периоды времени разные рынки могут показывать большой спектр взаимоотношений трендового и шумового компонентов.



Шум в торговом роботе QUIK по AMA KAUFMANA




Тем труднее выделить направление и силу основной тенденции, чем выше в движении цен уровень шума. Поэтому в таком случае следует использовать медленные методы определения тренда. А на рынках при малом уровне шума главная тенденция определятся легко и здесь более разумны быстрые методы для определения трендов. Быстрые методы определения трендов обеспечивают очень малое запаздывание сигналов в торговом роботе от изменения направления цен. Подобный метод, но с учетом времени, использует торговый робот QUIK «SAR».



Кауфман, чтобы определить состояние рынка, применял коэффициент эффективности. Этот коэффициент сравнивает суммы шумовых движений рынка и общее движение цены за определенный период времени. Кауфман в своих расчетах пользуется десятидневным периодом, поясняя свой выбор так: "..десятка не меняет цифровых значений, а лишь передвигает десятичную точку". При этом 10 дней – это 2 торговые недели, а также это составляет половину торгового месяца.

Как раз и использование этого коэффициента помогает избегать шумовых движений и боковика, а следовательно выигрывать в разы больше стало возможно!

Автоматические торговые системы, которые используют построение скользящих средних, применяют два метода получения торговых сигналов. В основе первого метода лежит пересечение ценой индикатора, второй основан на изменении направления индикатора. Однако, при изучении формулы экспоненциальной скользящей средней можно найти, что скользящая средняя изменяет свое направление в момент, когда ее пересекает цена.

Этот факт очевиден, но при этом многим неизвестный. Можно сделать вывод, что простейшая торговая стратегия при применении АМА Кауфмана будет покупка, если АМА начинает движение вверх, и продажа, когда АМА начинает движение вниз. Но при этом, если применять такую торговую стратегию “ в лоб “ - это ведет к большому количеству небольших убыточных сделок в условиях так называемой пилы, когда цены колеблются то вверх, то вниз кратковременно, при этом не возникает выгодных для торговли трендов на ненаправленных участках рынка.

Кауфман советует пользоваться дополнительным фильтром, чтобы торговая система на основе АМА не реагировала на мелкие изменения рынка. Основу этого фильтра составляет стандартное отклонение каждодневных приращений индикатора за расчетный период .

Filter = K*StdDev(AMA — AMA-1, n)

где

К — процентный коэффициент;

n — период, на котором вычисляется стандартное отклонение.



Можно сделать вывод, что на основе АМА с фильтром, новые правила для торговой стратегии следующие :

Покупать и продавать нужно тогда, когда движение АМА текущее в необходимом направлении от точки разворота на некоторый процент превысило стандартное отклонение за определенный период ежедневных колебаний АМА.

AMA KAUFMANA для торгового робота QUIK




Узнать больше о расчете AMA

Технические характеристики торгового робота

1. Работа на любом внутридневном таймфрейме, доступном в QUIK или METATRADER.

2. Выбор режима: Только лонг, только шорт и реверс. При выборе последнего режима робот будет при выходе из одной позиции сразу входить в другую-противоположную.

3. Торговля на любом рынке. При незначительном изменении настроек программу можно использовать хоть на ФОРТС, хоть на ММВБ на любом инструменте. Для MetaTrader поставляется отдельная программа.

4. Несколько торговых роботов/советников в одном терминале. Вы можете запустить копий на нескольких ценных бумагах/валютных парах, тем самым сформировав портфель!

5. Настройка любого значения индикатора. Вы сможете всегда подстроить робота под рынок, корректируя любые параметры индикатора.

Данный торговый робот написан на языке QPILE. Для MetaTrader используется версия, написанная на языке MQL.

Посмотреть на данного торгового робота в торговой системе QUIK вы можете на видео :


Как получить робота бесплатно?

Архив с файлами торгового робота выложен на форуме (предварительно требуется там зарегистрироваться).


Скачать с форума

Узнайте так же больше О НАС И НАШИХ ГАРАНТИЯХ!


Самый надежный способ удвоить свои деньги - сложить их пополам и сунуть в бумажник.

-Франк Хаббард

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

124 ответов

  1. Добрый день! Хотелось бы подробнее узнать как устанавливать процентный кооэффициент отклонения от стандартного колебания цены , чтобы избежать сделок в боковике. Допустим на фьючерсе СИ боковик 300 пунктов, тогда какой надо установить коэффициент?
    • Евгений Черных
      Владислав Викторович, здравствуйте! Это как правило достигается экспериментальным путем. Пробуйте сначала маленькие значения, допустим 0.05 и потихонечку поднимайте его. В поле ФИЛЬТР у Вас как раз будет указан размер нужного расчетного отклонения для входа в сделку
  2. Сергей
    Или может есть какие-то иные роботы с другими более надежными методами работы? Интересует робот для работы только на тиковом интервале, только внутри дня и с разными акциями одновременно,(НО! если по какой-нибудь из акций получается неприемлемый убыток, то чтобы робот прекращал ей торговать в этот день, а остальные продолжали работать), и с выставлением в конце дня отчётом по каждой акции отдельно о сделках, прибыли, убытки, оборот? Спасибо.
  3. Сергей
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а работает ли этот робот на тиковом! интервале с несколькими AMA и со стоп лосом? И ещё можно ли добавить одновременно индикатор williams % range для отыгрывания движений в боковиках? И какова будет стоимость такого робота? Ну и посоветуйте есть ли в таком роботе здравый смысл))?
    • admin
      Сергей, здравствуйте! Все торговые роботы, которые мы делаем, работают только минимум на 1 минутках. На тиках не работаем. Приемлемые для ВАс варианты роботов выслали на почту.
  4. юрий
    не работает на дневных таймфреймах, на остальных периодах ведёт расчет и совершает сделки
    • admin
      Юрий, здравствуйте! Все вопросы по бесплатным продуктам, пожалуйста, на форум.
  5. Альберт
    Я хочу купить робот AMA KAUFMANA. Вопрос: В денном роботе стопы предусмотрены? Спасибо.
    • admin
      Альберт, здравствуйте! Счет выслали на почту. Сто в данном роботе можно сделать на заказ.
  6. Роман
    Я купил 4 роботов(АМА,Импульсная,Фрактал и Ишимоку). 1. Как установить расчеты АМА? Скачиваю с сайта текстовый документ,а там иероглифы. 2. Может ли работать 2 робота ,одновремено,с одной бумагой,но с разными интерваломи?
    • admin
      Роман, здравствуйте! Ваш адрес не зарегистрирован в нашей базе. Может Вы обращались к нам с другого?
  7. макс
    Добрый день. Я хотел бы узнать. Может ли робот и робот дубликат работать с одной бумагой, но с разными таймфреймами.
    • admin
      Максим, здравствуйте! Такое возможно, при работе на разных счетах
  8. Гатиятуллин Илдар Раисович
    Здраствуйте, Егор! Пришлите пожалуйста настройки робота AMA KAUFMANA на фьючерс РТС Заранее спасибо
    • admin
      Ильдар, здравствуйте! Имеется ввиду сам файл робота?
  9. Николай
    Здравствуйте! При установке робот купил 1лот, далее ежедневно один раз за торговый день получаю сообщение (вход в шорт) но ни чего не происходит. Акции РусГидро. Режим торговли-revers. Kn=5. Koef=0.05 Проскальзыв.=0,1
    • admin
      Николай Ефимович, здравствуйте! Для данной бумаги слишком большое проскальзывание установлено в торговом роботе.
  10. Александр
    А этот коеф (К) может быть больше единицы? Например 5, или 9?
    • admin
      Александр, здравствуйте! Да, можно
      • Александр
        Спасибо. А я то все пытаюсь в единицу уложиться =) А предел (диапазон) в этом роботе для коеф не подскажите?
        • admin
          Он для каждой бумаги/таймфрейма разный и обычно подбирается по ситуации.
          • Александр
            Я понимаю, что подбирается... Я спрашиваю до какого числа можно подбирать? ...еденица, десять, сто двадцать четыре? Порядок какой? От ноля и до...?
            • admin
              Александр, А Вы являетесь нашим клиентом?
          • Александр
            Да, являюсь. Это секрет, или технические параметры продукта? Я почему спрашиваю, это же очевидно... Вот я спросил: можно ли мне поставить 5, или 9? Вы ответили можно. Я решил подбирать. Попробовал. Мне захотелось поставить 14, или 140, но я не знаю поймет ли мои числа робот. Опять спрашивать? Хорошо бы в самом роботе был прописан диапазон в заголовке параметра. '---------------Коэффициент для FILTER (от 0 до 100)------------------ koef=0.5 '---------------Коэффициент для FILTER (от 0 до 100)------------------ И спрашивать не надо было бы.
            • admin
              А с какой почты Вы раньше к нам обращались?
          • Александр
            Почт же много бывает у человека. Сразу не вспомнить. Сейчас посмотрю. Эта?
            • admin
              В общем, основном принцип-что бы параметр ФИЛЬТР в роботе был достаточно большой, что бы обрабатывать только истинные развороты. Значение самого параметра зависит от бумаги. Оно никак не лимитируется
          • Александр
            Ага, ясно. Значит лимита нет.
  11. Алексей
    я правильно понимаю что это переменная koef?
  12. Алексей
    Добрый вечер, при работе робота AMA на 5-м фьюча на индекс РТС, когда график индикатора АМА лежит в горизонте, робот часто открывает и закрывает позиции (разворачивается)... какими настройками в макросе это можно "вылечить"?
    • admin
      Алексей Сергеевич, здравствуйте! Это можно сделать, увеличив размер фильтра.
  13. Александр
    Скажите я правильно понял обозначения в настройках робота: Kn - это и есть StdDev, а koef - это "К"?
    • admin
      Александр, добрый день! Да, Вы поняли совершенно верно!
  14. Сергей
    Здравствуйте. Хочу приобрести робота АМА Кауфмана. Пожалуйста вышлите счёт. Также прошу указать цену доработки ММВБ Скальпер для FORTS (например, для опционов).
    • admin
      Сергей, добрый день! На почту выслали
  15. Михаил
    Есть ли в этом роботе трейлинг стоп? Если нет, то сколько стоит дописать?
    • admin
      Михаил, здравствуйте! В этом роботе по умолчанию трейлинг стоп отсутствует. Цена за доработку выслана на почту
  16. Александр
    В видео, прилагаемом к описанию вы не объясняете, что же такое "параметр на вход" и "стандартное отклонение", ссылаясь на инструкцию к роботу, однако в инструкции тоже нет прямого объяснения. Можете объяснить что это за значения и на что они влияют? Заранее благодарен.
    • admin
      Александр, здравствуйте! На страничке есть ссылка <a href="http://www.kbrobot.ru/Kaufmana.rar" rel="nofollow"><strong>Узнать больше о расчете AMA</strong></a>
      • Александр
        В чем измеряется "период АМА"? Это кол-во баров по которым ведется расчет?
        • admin
          Это количество баров для расчета фильтра по AMA
  17. Артур
    Здравствуйте, какой торговый робот можно использовать для торговля валютой (21-44 валютная пара) с минимальным депозитом, чтобы главное никогда не разечеровал. Если можно ответ и в имэйл отправьте пожалуйста
    • admin
      Артур, здравствуйте! На почту ответили
      • Артур
        Спасибо за оперативный ответ. Если честно, я буквально на днях (2-3 дня) начал вникать в системы форекс, очень многого сейчас про форекс торговля не знаю и есть очень большой интерес и рвение и к тому же очень хочу нормально стартовать (запустить торговля на EA (Expert Advisor) по 21-44 валютным парам) с минимальным депозитом и чтобы главное никогда не разечеровал. Буду признателен за помощь при выборе EA (сейчас ищу EA) также готов к продуктивному и долгосрочному сотрудничеству. Буду рад и подсказкам..
        • admin
          Артур, для начала можем Вам порекомендовать простой и эффективный советник <a href="http://kbrobot.ru/sar.html/" target="blank" rel="nofollow">Параболик</a>
  18. Ольга
    а за сколько периодов считается hama и lama? это зависит от param_enter? а то значения hama и lama не совпадают с макс и мин значениями на графике строящегося индикатора ama
    • admin
      Ольга , HAMA и LAMA -это значения в экстремальных точках индикатора. То есть в точках перегиба.
      • Ольга
        ясно, я думала за точку перегиба берётся мин или макс значение, оказывается следующее, обозначающее сам разворот. спасибо!
  19. hidel
    Подскажите, какого робота можно у вас преобрести для торговли на ММВБ, учитывая что, я не очень опытный трейдер, мне сложно следить за рынком (входить в него и выходить правильно), хотелось бы оптимизировать работу по этому направлению. Заранее благодарен!
    • admin
      Здравствуйте! Для начала мы рекомендуем Вам приобрести что-нибудь из этого списка: <a href="http://kbrobot.ru/ma.html/" target="ablank" rel="nofollow">Скользящие Средние</a>, <a href="http://kbrobot.ru/sar.html/" target="ablank" rel="nofollow">Параболик</a>, <a href="http://kbrobot.ru/stochastic.html/" target="ablank" rel="nofollow">Стохастик</a>. Так же обязательно ознакомитесь с принципом диверсификации по <a href="http://kbrobot.ru/diversification.html/" target="ablank" rel="nofollow">автоматическим и механическим торговым системам</a>.
  20. Emin
    А можно у вас заказать робота, с моими алгоритмами входа и выхода, и приминением двух индикаторов Ама кауфмана? И сколько это будет стоить? заранее спасибо...
    • admin
      Да, мы без проблем можем сделать любого робота на заказ. Ориентировочная стоимость выслана на почту
  21. Emin
    Добрый день! Я хотел бы узнать сам индикатор ама кауфмана с роботом прилагается, и можно ли менять параметры как индикатора, так и робота?
    • admin
      Здравствуйте! Индикатор встроен робот. Можно менять и параметры робота и индикатора

Оставить комментарий


+ 3 = восемь