КБ "ТОРГОВЫЙ РОБОТ"

Ниже представлены тесты данной торговой системы за год по акциям Сбербанка. Отчет взят из программы WEALTH-LAB. Посмотреть ее описание можно по следующей ссылке Видеокурс «Торговый робот в Wealth Lab».

Рекомендуется прочитать статью Как «читать» тесты автоматических торговых систем(торговых роботов), прежде чем анализировать результаты торговой стратегии:

Кауфман утверждал , что адаптивная методика следования тренду позволит зайти в рынок на начале зарождения движения . Основное зерно заключается в том , входные сигналы от автоматической торговой системы получаются быстро на динамическом движении цен и позиции закрываются своевременно, при ненаправленном рынке. При всем этом Кауфман предупреждает о необходимости, при таком подходе , уметь отделять случайные шумовые компоненты от основной тенденции.

Условно можно разделить ценовые движения на две составляющие –шум представляющий собой колебания цены внутри определенного периода и общее движение цены за определенный промежуток времени. При этом в разные периоды времени разные рынки могут показывать большой спектр взаимоотношений трендового и шумового компонентов.

Тем труднее выделить направление и силу основной тенденции, чем выше в движении цен уровень шума. Поэтому ,в таком случае следует использовать медленные методы определения тренда. А на рынках при малом уровне шума главная тенденция определятся легко и здесь более разумны быстрые методы для определения трендов. Быстрые методы определения трендов обеспечивают очень малое запаздывание сигналов в торговом роботе от изменения направления цен. Подобный метод, но с учетом времени, использует торговый робот QUIK «SAR».

Кауфман , чтобы определить состояние рынка, применял коэффициент эффективности . Этот коэффициент сравнивает суммы шумовых движений рынка и общее движение цены за определенный период времени . Кауфман в своих расчетах пользуется десятидневным периодом , поясняя свой выбор так , десятка не меняет цифровых значений ,а лишь передвигает десятичную точку . При этом 10 дней – это 2 торговые недели ,а также это составляет половину торгового месяца .

Как раз и использование этого коэффициента помогает избегать шумовых движений и боковика.

Автоматические торговые системы , которые используют построение скользящих средних , применяют два метода получения торговых сигналов. В основе первого метода лежит пересечение ценой индикатора , второй основан на изменении направления индикатора. Однако, при изучении формулы экспоненциальной скользящей средней , можно найти, что скользящая средняя изменяет свое направление в момент, когда ее пересекает цена.
Этот факт очевиден, но при этом многим неизвестный. Можно сделать вывод, что простейшая торговая стратегия при применении АМА Кауфмана будет покупка, если АМА начинает движение вверх, и продажа , когда АМА начинает движение вниз. Но при этом, если применять такую торговую стратегию “ в лоб “ — это ведет к большому количеству небольших убыточных сделок в условиях так называемой пилы ,когда цены колеблются то вверх, то вниз кратковременно ,при этом не возникает выгодных для торговли трендов на ненаправленных участках рынка .

Кауфман советует пользоваться дополнительным фильтром , чтобы торговая система на основе АМА не реагировала на мелкие изменения рынка . Основу этого фильтра составляет стандартное отклонение каждодневных приращений индикатора за расчетный период .

Можно сделать вывод , что на основе АМА с фильтром, новые правила для торговой стратегии следующие :

Покупать и продавать нужно тогда , когда движение АМА текущее в необходимом направлении от точки разворота на некоторый процент превысило стандартное отклонение за определенный период ежедневных колебаний АМА.

2. Выбор режима: Только лонг, только шорт и реверс. При выборе последнего режима робот будет при выходе из одной позиции сразу входить в другую-противоположную.

3. Торговля на любом рынке. При незначительном изменении настроек программу можно использовать хоть на ФОРТС, хоть на ММВБ на любом инструменте. Для MetaTrader поставляется отдельная программа.

4. Несколько торговых роботов/советников в одном терминале. Вы можете запустить копий на нескольких ценных бумагах/валютных парах, тем самым сформировав портфель!

5. Настройка любого значения индикатора. Вы сможете всегда подстроить робота под рынок, корректируя любые параметры индикатора.

Данный торговый робот написан на языке QPILE. Для MetaTrader используется версия, написанная на языке MQL.