Формула расчета
История собирается с 3-месячных опционов(мартовские, июньские, сентябрьские, декабрьские) на Индекс РТС. Основой расчета является текущие страйки, между которыми находится цена. Они подразделяются на два вида: центральный и крайний.
Центральным страйком является страйк, к которому ближе всего цена базисного актива. Если текущая цена фьючерса 162200, то ближайших страйк-160000. Волатильность на нем обозначается как
Крайними страйками(верхний IVup, нижний IVdown) являются страйки, определяемый по следующей формуле :
Итоговая формула подразумеваемой волатильности(IV) определяется как :
Если у вас не отображается график, то проверьте пожалуйста формат даты : ГГГГ-ММ-ДД. Такое заполнение обязательно! Если у Вас есть совет, как сделать этот сервис еще лучше пишите на Email: info@kbrobot.ru
Помните! Чем больше вы задаете интервал-тем больше данных нужно получить от сервера. А значит дольше будут строиться графики! История копится с 8 декабря 2008 года до текущего дня. Периодичность обновления-3 дня.
“В мире есть три важные вещи — воздух, вода и деньги. ”
-Жак Ив КУСТО
не работает после нажатия выдается ошибка подключения к базе
Здравствуйте!
Да, на текущий момент просмотр не доступен, к сожалению.