КБ "ТОРГОВЫЙ РОБОТ"

Ниже представлены тесты данной торговой стратегии за год по акциям Сбербанка. Отчет взят из программы WEALTH LAB . Посмотреть ее описание можно по следующей ссылке Торговый робот в Wealth Lab.

Рекомендуется прочитать статью Как «читать» тесты автоматических торговых систем(торговых роботов), прежде чем анализировать результаты торговой стратегии:

Индикатор Аллигатора, автором которого является известный трейдер Билл Вильямс, стал популярен после выхода двух книг «Торговый Хаос» и «Новые Измерения в Биржевой Торговле», там же вы найдете наиболее полное (правда в связи с авторской лексикой не лучшее) его описание.
Общепринято, что подавляющую часть времени (70-80%) рынки находятся в состоянии торгового диапазона или ренджа, цены в это время колеблются в определенных границах, и только в 20-30% времени наблюдаются действительно трендовые движения, которые наиболее благоприятны для извлечения прибыли, поскольку изменение цены в это время носит ярко выраженный направленный характер.

Индикатор Аллигатор как раз и является весьма интересным подходом оценки направления движения рынка и фильтрации периодов отсутствия тренда (бокового диапазона). Его основная цель, дать вам сигнал зарождающегося тренда.

Синяя скользащая называется у Билла Вильямса «Челюсть Аллигатора» – это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика.
Линия является 13-периодным скользящим средним, сдвинутым на графике на 8 баров вперед.

Красная скользящая называется у Билла Вильямса «Зубы Аллигатора» — это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже.
Линия является 8-периодным скользящим средним, сдвинутым на графике на 5 баров в будущее.

Зеленая линия называется у Билла Вильямса «Губы Аллигатора» – это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок,
чем Линия является 5-периодным скользящим средним, сдвинутым на графике на 3 бара вперед.

Формула сглаженного скользящего среднего, используемого для расчетов индикатора аллигатор.

Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как и простая скользящая средняя (Simple moving average),
только суммируются не цены закрытия, а медианные цены (Median Price), формула которых указана выше.
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

В классическом техническом анализе (по Биллу Вильямса), фрактал это фигура, состоящая из пяти баров.
Существует фрактал вверх и фрактал вниз.
На графике фракталы обозначаются в виде значков над барами цены.

Верхний фрактал состоит из пяти баров, где в центре фрактал с самой высокой ценой.
Он называется фрактал вверх.
Эта будет той критической ценой для входа и выхода из рынка.

Нижний фрактал – это бар, у которого два предыдущих и последующих значения Low выше (возможно и равны).

Как и многие торговые индикаторы, фракталы лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами и методами анализа.
Пожалуй, наиболее распространенным подтверждением индикатора фрактал является «Индикатор Аллигатор».

Нужным нам фракталом является самый последний образовавшийся фрактал. При этом он фильтруется с помощью Аллигатора. Если фрактал на вход в лонг выше аллигатора-это считается истинным фракталом. Фрактал на вход в шорт должен быть ниже аллигатора. В противном случае программа не выставляет никаких приказов. Торговый робот входит в позицию тогда, когда цена пробивает цену фрактала.

Выход из торговой системы организован по уровню Аллигатора, как для лонга так и для шорта.

С помощью языка программирования QPILE эту МТС очень удобно использовать в QUIK. Для тех, кто предпочитает торговать валютные пары-создана программа на языке MQL.

2. Выбор режима: Только лонг, только шорт и лонг+шорт.

3. Торговля на любом рынке. При незначительном изменении настроек торгового робота quik, можно использовать хоть на ФОРТС, хоть на ММВБ на любом инструменте. Для FOREX предоставляется отдельная программа.

4. Несколько торговых роботов в одном терминале. Вы можете запустить копии программ на нескольких ценных бумагах/валютных парах, тем самым сформировав портфель!

5. Настройка любого значения индикатора. Вы сможете всегда подстроить робота под рынок, корректируя любые параметры индикатора.