Механические торговые системы

Для получения прибыли в каждой механической торговой системе (например, в Коллекция Торговых Роботов для QUIK) обычно используются некие характеристики рынка или конкретной ценной бумаги, которую выбрал трейдер.Одно из таких примечательных торговых свойств — склонность рынка к трендовым движениям или продолжение движения цены тогда, когда имеет место пробой какого-нибудь значимого уровня, как в Торговый Робот QUIK «Канал Дончиана».

Интернет-трейдинг это такой же вид бизнеса как и все остальные. Только со своей спецификой. А где ее этой специфики нет? Во всех учебниках по бизнес планированию написано, что всегда нужно снижать риски и диверсифицировать бизнес. Одно следует из другого. Тем более, что бывают сезонные виды деятельность, в которых расширять различные направления просто необходимо. Когда не работает один бизнес, то прибыль приносит другой. Тот же самые принцип используется и при эксплуатировании автоматических торговых систем на бирже.

Представим, что у Вас есть несколько торговых систем, в которых заложены совершенно различные по своей природе стратегии. Например, трендовые механические торговые системы и контртрендовые автоматические торговые системы. Диверсификация средств, вложенные в разные инструменты способна значительно понизить уровень риска, а следовательно появляется возможность, что бы взять плечо больше! Этот эффект возникает потому, что торговые системы в корне различаются друг от друга, и корреляции между ними нет.

Автоматические торговые системы

Возьмем простой пример. Трендовые механические торговые системы и системы, использующие пробои, похожи друг на друга. И очень часто периоды просадок и прибылей у них совпадают. Но трендовые и контртрендовые автоматические торговые системы,наоборот, дадут минусовую корреляцию. Когда возникнет «пила» у трендовой торговой системы, в этот момент контртрендовая будет зарабатывать. Таким образом удается снизить риск по торговому счету в целом.

Давайте рассмотрим пример. Ниже Вы видите результаты по трендовой автоматической торговой системе за месяц. Общая прибыль 25%. Просадка 10%


Ниже Вы видите результаты по контртрендовой автоматической торговой системе за месяц. Общая прибыль 19%. Просадка 10%


А теперь обратите внимание на результат за тот же месяц на портфеле механических торговых систем. При этом капитал между ними был поделен пополам.

Как можно заметить-результат примерно 23%. При этом просадка снизилась в 2,5 раза и составила всего лишь 4%! Такие результаты нам говорят о том, что мы можем легко взять одно плечо , тем самым получить просадку в два раза большую( 9% ), но и прибыль увеличить до 46 за один месяц! Вот и результат самой простой диверсификации по автоматическим торговым системам.

Диверсифицировать таким образом свой портфель можно до бесконечности. Ограничением могут быть лишь способности и опыт трейдера при использовании и написании торговых систем. Каждый трейдер должен беспрестанно трудиться над поиском новых возможностей для заработка. Чем больше торговых стратегий-тем выше диверсификация-тем больше потенциальная прибыль.

РАО — это не акция, это стиль жизни, образ мышления, вид спорта.
Народное

Комментарии (28) на “Механические и автоматические торговые системы. Принцип диверсификации”